Продолжаем разбор моей системы форекс (forex), а точнее ее инструментов. Сегодня хочу вместе с вами разобрать стохастик. Это универсальная вещь, которая очень сильно помогает мне каждый день.
Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной. Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора:
-
покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него, и продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него;
-
покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D, и продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D.
-
следите за расхождениями, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.
Расчет
Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:
-
периоды %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;
-
периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %K, причем значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 - медленный;
-
периоды %D — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;
-
метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.
Формула для расчета %K:
%K = (CLOSE - MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) - MIN (LOW (%K))) * 100
где:
CLOSE - сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) - наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) - наибольший максимум за число периодов %K.
Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, N)
где:
N - период сглаживания;
SMA - простая скользящая средняя.
Это все я честно скатал из справки Метатрейдера. Здесь, на мой взгляд, все очень понятно и подробно написано. Теперь пару слов о том, как его использую я.
Вообще, стохастик, наряду с MACD используется для определения дивергенции (расхождения). О ней я напишу в следующем посте, но хочу лишь добавить, что для дивергенции (или просто дивера) все-таки предпочтительнее MACD, т.к. он графически более удобен для восприятия, да и настройки его несколько иные, хотя и стохастик иногда тоже может сработать.
Итак, мои настройки стохастика:
период %К=5
период %D=3
замдление=3
цена=high/low
метод сглаживания - простая скользящая средняя (simple MA)
Диапазон меня стоит от 0 до 100, также на самом графике в графе этого индикатора я выделил три уровня, по которым мне проще всего работать: это 20, 50 и 80.
Первое, что для меня показывает стохастик - это перекупленность или перепроданность пары в диапазоне от 0 до 100. Другими словами, если линии его висят в самом верху, значит пара очень сильно взлетела вверх посредством постоянных покупок. Значит, должна скоро пойти коррекция. Подтверждением этой коррекции является пересечение пунктира сплошной линией сверху вниз, а когда после этого пересечения обе линии пробили уровень 80, значит коррекция началась. Если при этом свечки рисуют новые максимумы, это признак дивергенции, т.е. расхождения показаний индикатора (который указывает вниз) и свечей, которые лезут вверх. Это сильный сигнал к продаже. И наоборот, если сплошная пересекает пунктир снизу вверх под уровнем 20, а потом они обе пересекают этот уровень (20) в направлении 80, значит пару сильно продали, и можно покупать. И опять же, если при этот свечки идут ниже, значит это уже медвежья дивергенция, что также является сильным сигналом покупки. В принципе, все почти тоже самое. что и в описании стохастика, которое я дал выше. Очень удобная штука, вкупе с другими индикаторами работает просто отлично.
