Есть отличная прога, называется Zero Popup, это надстройка для Эксплорера. Блокирует всплывающие окна. Весит полмегабайта, или и того меньше.
А еще есть замечательный Файрволл Агнитум Outpost, он еще умеет рекламу блокировать, всякие баннеры и прочие ненужные байты.