Среди шести ролей Александра Милокостого в кино самый яркий его образ – Юра Львов в фильме «Адъютант его превосходительства», вышедший на экраны в 1970 году. Юный актер сыграл роль Юры в возрасте 13 лет.
Театр многие годы был для актера на первом месте, в кино он снимался от случая к случаю, а после распада СССР он и вовсе ушел из профессии. Но не пропал, а занялся бизнесом и обрел финансовое благополучие. Это едва не стоило ему жизни, ведь его «заказала» собственная жена.
Актером Саша Милокостый стал случайно. Просто как-то гулял с бабушкой по родной Москве и к ним подошла женщина, оказалось, что ассистент режиссера. Она спросила, не хочет ли мальчик пройти пробы для съемок в кино.
На следующий день Саша с бабушкой пришли на Киностудию имени Горького, но роль школьник не получил. Однако его фотокарточка и анкета остались в базе киностудии. В 11 лет мальчику дали небольшую роль в короткометражном фильм «Чемпионы улицы», а после этого ему поступили сразу два предложения от режиссеров.
