It's a bullish market. Праздник жизни продолжается на российском рынке акций...
It's a bullish market. Праздник жизни продолжается на российском рынке акций. Что самое интересно, по комментариям брокеров, работников десков, управляющих фондов многие по-прежнему находятся в кэше, рассчитывая на любой мало-мальской коррекции войти в рынок. По-прежнему ведутся разговоры о том, что многие просто пропустили мартовский виток роста, но все-таки надеются поучаствовать. В общем, в рамках стратегии на 1п09 как минимум 50% средств должно быть в бумагах.
[показать]
Улучшение настроя инвесторов на рынке акций на фоне сообщений со стороны Wells Fargo поддержало дальнейшее усиление бычьих настроений на рынке нефти, способствовав продолжению роста цен на "черное золото", которые теперь рискуют протестировать недавние максимумы неподалеку от $55 за баррель. Все это не могло пройти незамеченным для российского рубля, и к настоящему времени он достиг свежих внутридневных максимумов по отношению к корзине валют ЦБ, протестировав уровни вблизи 38.40. Исключать продолжения укрепления рубля, конечно не приходится, но дилеры полагают, что теперь Банк России может начать проявлять большую активность на стороне продавцов национальной валюты в целях ограничения волатильности на рынке. Валютные стратеги Goldman Sachs полагают, что ЦБ на протяжении этого года, вероятно, будет стараться удерживать рубль на уровнях, близких к текущим, и ожидают, что это ему удастся, прогнозируя относительную стабильность курса рубля к официальной корзине валют, которая на 55% состоит из доллара, а на 45% из евро. Впрочем, в банке теперь настроены не столь оптимистично относительно перспектив доллар/рубля, который в настоящее время держится около 33.50, отмечая, что поводом для этого являются их ожидания ослабления американской валюты (Goldman Sachs по-прежнему ждет роста евро/доллара к $1.45 в шестимесячной и двенадцатимесячной перспективе). В Goldman Sachs приняли решение пересмотреть свой прогноз по данной паре на конец этого года с 34.00 до 32.03, тогда как прогноз на конец года по евро/рублю составляет 49.30. Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
РТС,ММВБ - только вперед!
09.04.09
Цены на нефть снижаются, рынки акций Европы и США немного штормит...
Цены на нефть снижаются, рынки акций Европы и США немного штормит, позиции рубля ослабли в моменте, однако какой-либо сильной фиксации прибыли на российском рынке акций мы пока так и не увидели. Не исключаем, кстати, что глубокой коррекции мы на ММВБ и РТС в ближайшее время не увидим вообще, поэтому восстанавливать позиции на покупку придется по текущим ценам. В принципе часть покупок мы уже делали по закрытию среды.
Societe Generale: иена растет на фоне предпраздничного позиционирования Доллар/иена растет на торговой сессии в Токио под влиянием фиксации позиций в преддверии выходных. Фондовый индекс Nikkei торгуется с повышением на 1.5%, что также способствует повышению уровней допустимого риска и, соответственно, укреплению доллара против иены. По словам аналитиков Societe Generale, завтра в Японии обычный торговый день, однако, многие рынки будут закрыты в связи со Стастной пятницей, поэтому сегодня наблюдается корректировка позиций. Пара, скорее всего, будет консолидироваться в диапазоне 99.20-100.30, при этом данные по заказам на машинное оборудование, показавшие рост на 1.4% против ожидаемого снижения на 7.9%, также, в целом, рассматриваются как повод покупать иену. Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
Эйфория и чрезмерный оптимизм, похоже, оставили на время российский рынок акций...
Эйфория и чрезмерный оптимизм, похоже, оставили на время российский рынок акций. Теперь спекулянты уже "играют" в коррекцию на отечественных биржах, рассматривая в качестве ключевого фактора отчетность американских компаний за 1кв09, которой будет особенно много в середине апреля. Помимо этого реализовались, судя по всему, понижательные риски на рынке нефти, где котировки ушли ниже 50$ за баррель. В свете всего происходящего наша стратегия по-прежнему сводится к тому, чтобы возможное падение рынка еще на 5%-7% использовать для восстановления позиций на покупку.
[показать]
Валютные стратеги Fortis Bank отмечают, что в последние несколько недель динамика единой европейской валюты, казалось бы, претерпела заметное улучшение, однако все попытки пробиться выше основных значимых уровней сопротивления встречали ожесточенный отпор, и теперь евро/доллар рискует продолжить нисходящее движение в направлении $1.30. Усилия руководства различных стран по стимулированию экономик в последнее время вызвало прилив оптимизма в рядах инвесторов, но фактически экономическая статистика пока не давала особых позитивных сигналов, что ограничивает масштабы усиления "аппетита к риску", сдерживая активность быков по евро/доллару. Между тем, еще одним сдерживающим фактором для последних являются опасения относительно того, что ЕЦБ все же пойдет на дополнительные нестандартные меры на следующем заседании по ставкам, при этом последние заявления представителей центрального банка указывают на возможность того, что и сам уровень ставок претерпит изменения. В Fortis Bank полагают, что в обозримом будущем евро/доллар продолжит испытывать трудности при попытках роста, и придерживаются прогноза на конец этого квартала на уровне $1.30 и на уровне $1.25 на конец следующего, отмечая, впрочем, что пара вряд ли уйдет ниже $1.26/$1.24 и поддержка в этой области предоставит платформу для последующего постепенного восстановления евро к концу этого года и начале следующего. Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
[показать]
Евро/доллар. Фундаментальные уровни$1.3450/60 - офера средних размеров $1.3425 - офера средних размеров $1.3400/10 - офера средних размеров/стопы $1.3395 - коррекционный максимум $1.3360 - небольшие офера $1.3329 - текущий курс евро/доллара $1.3320 - умеренный спрос/минимум азиатской сессии $1.3321 $1.3300/290 - умеренный спрос/$1.3393 технический уровень/стопы ниже $1.3280 - страйк опциона $1.3250 - небольшие биды Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
RTS, MICEX - начали за здравие, закончили как обычно...
07.04.09
Минувший торговый день на российском рынке акций очень четко показал, что ралли в моменте захлебнулось...
Минувший торговый день на российском рынке акций очень четко показал, что ралли в моменте захлебнулось, и нас ждет еще одна волна фиксации прибыли, в результате чего индекс ММВБ может снизиться на 10% или около того в район поддержки 750 пунктов. Больше добавить нечего …
CitiFX рекомендует лонг в евро/долларе Валютные стратеги CitiFX сообщают об открытии длинной позиции в евро/долларе около $1.3371 с минимальной целью на $1.3800 и стопом на $1.3150. Евро/доллар в настоящее время держится около $1.3400, продолжая прессинговать офера около $1.3420/25, тогда как дальнейший интерес к продаже замечен около $1.3460 Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
РТС,ММВБ - G20 спровоцировала рост
03.04.09
Саммит «Большой двадцатки» подстегнул в конечном счете спрос на акции во всем мире в четверг...
Саммит «Большой двадцатки» подстегнул в конечном счете спрос на акции во всем мире в четверг. Волна оптимизма в конечном счете докатилась и до отечественных бирж, где индекс РТС прибавил 7,06% до 733,93 пунктов, а ММВБ вырос на 6,43% до 837,9 пунктов.
Если говорить о стратегии на 1п09, то мы по-прежнему исходим из того, что есть еще потенциал для роста у рынка акций РФ на 20%-30%.
С другой стороны, мы опасаемся того, что в пятницу или на следующей неделе нас ждет еще одна волна фиксации прибыли на РТС и ММВБ по факту проведения саммита G20. Опять же цены на нефть выросли в четверг на 8% в Нью-Йорке, но нас несколько расстраивает то, что 2 апреля на протяжение всей второй половины дня Brent была дороже WTI. Последнее указывает на то, что в апрель мы еще вполне можем увидеть нефть в моменте ниже 50$ за баррель.
В общем, не стоит спешить с новыми покупками в пятницу, руководствуясь эмоциями.
Ну, вот! получил в банке свою первую официальную справку о доходах от трейдерской деятельности за 2008 год. Результат этой деятельности не впечатляет - 77,3% годовых. Сразу на ум приходит цитата одного из биржевых классиков, кого не могу вспомнить: " Сделай 20% годовых в течении 20 лет и можешь зячислять себя в число выдающихся трейдеров мира!" Дай то бог в 2009 году отработать не хуже.
РТС,ММВБ - перспективы есть
02.04.09
Еще не вечер. Коррекция на российском рынке акций продолжается...
Еще не вечер. Коррекция на российском рынке акций продолжается, хотя текущие ценовые уровни уже, как мы считаем, подходят для постепенного восстановления позиций на покупку. Нас, правда, смущает нефтегазовый сектор в свете коррекции цен на сырье, которая может затянуться до середины апреля. Впрочем, что касается Лукойла, который должен отчитаться на следующей неделе, то мы считаем, что бумагу надо будем брать, так как к моменту публикации отчетности весь негатив в бумаге будет уже учтен.
[показать]
Под конец торгов в среду британской валюте все же удалось преодолеть офера около $1.4425, однако на этом быки не остановились и сегодня продолжили активное наступление, сумев сломить оборону продавцов около $1.4450 и $1.4480 в азиатскую сессию, тогда как в преддверии открытия торгов в Европе, под прессингом оказались ордера на продажу около $1.4500/05. Они, в конечном итоге, также не выстояли, и исполнение стопов, размещенных выше $1.4510, спровоцировало заметное ускорение восходящего движения, которое получило дополнительный импульс после исполнения очередной серии стопов выше $1.4430. К настоящему времени максимумы сессии были обозначены около $1.4596, однако последующая коррекция фунт/доллара привлекла новых покупателей, и теперь пара держится около $1.4554, ощущая поддержку в виде бидов в области $1.4540, тогда как более сильный спрос, по словам дилеров, отмечен в районе $1.4515/00. Они отмечают, что события последних дней привели к определенному улучшению в технической картине, в частности позитивным сигналом стал прорыв выше сопротивления в районе $1.4520, и не исключают возможности продолжения роста. Прорыв выше $1.4600 откроет дорогу к оферам в районе $1.4620/25, а затем и к $1.4640/50, однако дилеры предупреждают, что близость достаточно значимых уровней сопротивления может вдохновить быков на фиксацию прибыли по длинным позициям, учитывая довольно ощутимый рост в последние несколько торговых сессий и близость выходных. Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
В принципе еще в понедельник было очевидно, что многие крупные игроки... В принципе еще в понедельник было очевидно, что многие крупные игроки фиксировали прибыль в российских акциях при индексе ММВБ в расчете на то, чтобы откупить бумаги процентов на 5%-10% ниже. Во вторник на фоне оживления на рынке акций США и Европы в моменте, а также в определенный момент роста цен на нефть данная группа игроков начала покупки, восстанавливая прежние "длинные" позиции. Как результат, 31 марта отечественные биржи отскочили по индексу РТС на 1% до 689,63 пунктов и ММВБ на 1,25% до 772,93 пунктов после довольно-таки сильного падения днем ранее. Если смотреть глобально, впрочем, то коррекция к бурному росту на российском рынке акций еще не завершена.
Иена достигла 3-недельных минимумов
Доллар и иена оказались в списке тех, кто терял в цене на торгах во вторник. Однако японская валюта была наиболее продаваемой и упала до 3-недельных минимумов. Спрос на безопасные активы сократился, о чем свидетельствует ряд факторов. Акции на Wall Street демонстрировали позитивную динамику и по результатам торгов во вторник оказались в зеленой зоне. О восстановлении аппетита в отношении рисковых активов также свидетельствует рост высокодоходных валют. Мексиканский и чилийский песо значительно прибавили в цене. Месячный рост мексиканской валюты к доллару оказался максимальным за последние 14 лет. Чилийская валюта за первый квартал текущего года выросла к доллару США на 9.5%, что является лучшим результатом среди 171 других валют, отслеживаемых агентством Bloomberg.
На позиции иены дополнительное негативное влияние оказали комментарии премьер-министра Японии Таро Азо. За последние 18 месяцев он является третьим по счету премьером. Упомянув статистические данные, неумолимо свидетельствующие о том, что безработица в Японии находится на уровне 3-летних высот, господин Азо сказал о том, что правительство собирает очередной пакет помощи экономике. Сегодня будет опубликован ключевой обзор деловых настроений, который ежеквартально составляется Банком Японии. Отчет позволяет оценить совокупные ожидания японских фирм на предстоящие три месяца. Главным показателем обзора Tankan является индекс ожиданий крупных производителей. Согласно прогнозам этот показатель должен снизиться до минус 55 пунктов, по сравнению со значением минус 24 пункта в прошлом обзоре. Это будет говорить о том, что производители Японии ожидают ухудшения ситуации в национальной экономике в течение трех предстоящих месяцев. Для мировых и национальных инвесторов это никак не может являться позитивным фактом, который поддержит иену. Однако столь негативные цифры отчасти уже заложены в цены, поэтому не исключено, что по факту публикации показателей обзора Tankan спекулянты начнут фиксировать прибыли по коротким позициям в японской валюте, что краткосрочно приведет к ее укреплению. Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
РТС, ММВБ - Все идет по плану Если Вы думаете, что кризис закончился, то Вы ошибаетесь... Если Вы думаете, что кризис закончился, то Вы ошибаетесь. Несмотря на то, что власти США и Китая прикладывают максимум усилий, мы пока еще не получили каких-либо веских оснований (блок действительно сильных макроэкономических данных) относительно того, что ситуация в мировой экономике начала улучшаться. Следовательно, любое ралли\рост на рынке акций США или на развивающихся рынках (Emerging markets) после осенне-зимних распродаж инвесторы будут продавать, попросту фиксируя прибыль.
В Азии никто не хочет торговать
Торговля в паре доллар/иена в ходе азиатской сессии носит диапазонный характер, поскольку отсутствуют факторы, которые смогли бы сформировать направление. Слабость Wall Street привнесла определенный вклад в настроения игроков, однако они не спешат с принятием торговый решений, так как последующие дни текущей недели будут насыщены очень важными данными. Завтра будет опубликован квартальный обзор деловых настроений Банка Японии Tankan. Помимо этого на этой неделе состоится заседание ЕЦБ по ставкам, встреча Большой двадцатки и в конце недели будут опубликованы американские данные по рынку труда за март. Слишком много ключевой информации будет поступать в последующие дни. Каждый фактор может оказаться определяющим для последующих направлений валютных курсов. Поэтому игроки, а особенно спекулянты, предпочитают сейчас оставаться вне рынка. Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
Дополнительная информация к разработке системы торговли по индикатору Демарка
Важнейшее открытие: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов
После того, как были правильно выбраны TD-точки, построена справа налево TD-линия, рассчитаны ценовые ориентиры, учтены три возможных исхода событий: I) появление признаков перелома тенденции, 2) существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения, 3) реализация ценовых ориентиров — остается еще один фактор, на который следует обратить внимание: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. Последнее особенно важно, и я считаю свои исследования в этой области важным вкладом в совершенствование методики выбора времени входа в рынок и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и в других методах технического анализа.
Нельзя не обратить внимания на медвежий гэп, который показали EUR/USD и GBP/USD при открытии сегодняшних торгов. Учитывая техническую картину на фоне 5-минутных графиков, вполне можно предположить уход пар ниже, к 1,30 и 1,40 соответственно.
Создается впечатление, что на валютном рынке идет подготовительная работа не без участия Центробанков, действующих через уполномоченные коммерческие банки. Причина - сложность текущей ситуации, состоящая в необходимости поддержания «достижений девальвации» национальных валют с учетом возможности усиления волатильности «по итогам» заседания ЕЦБ и саммита G-20.
Выгодный момент для продажи иены Опубликованные правительственные данные показали, что в феврале объем промышленного производства снизился на 9.14% по сравнению с предыдущим месяцем. Показатель оказался хуже прогнозов экономистов, которые в среднем рассчитывали на снижение в 9%. Таким образом, промышленное производство в Японии падает пятый месяц подряд. Это оказывает негативное влияние на иену. Также спрос на японскую валюту уменьшается в связи с беспокойствами в отношении публикуемого 1 апреля обзора деловых настроений Tankan, который составляется Банком Японии. Ключевым показателем квартального отчета Tankan является индекс деловых настроений крупных производителей. Экономисты ожидают, что этот показатель упадет до самого низкого значений за более чем 30 последних лет. Валютные эксперты считают, что сейчас самый подходящий момент для продаж иены. Поток негативной макроэкономической статистики из Японии говорит о том, что восстановление экономики Страны восходящего солнца не предвидится в ближайшее время, что позволит доллару расти в цене к иене. Источник : Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс