Проект, который я с нескрываемым удовольствием мучаю сейчас, состоит в следующем:

* импортируются данные о цене и объеме продаж для всех акций на определенном рынке (например, США) в последние, скажем, 30 лет;
* на основе этих данных высчитываются еще всякие-разные параметры;
* создается список условий (с использованием вычисленных параметров), по которым акции отбираются в портфель в начале периода;
* вычисляется ежегодный возврат этого портфеля в течение всего периода и сравнивается с каким-либо индексом.

Дальше идут варианты с продажей акций по определенным критериям, покупки новых взамен по тем же критериям, пересчет портфеля каждый месяц — извраты всякие. Назначение программы, похоже — выявление какого-то оптимального набора критериев и стратегии, по которым можно получить наиболее прибыльный портфель акций.

При обсуждении этого проекта заказчик упомянул, что похожие разработки уже были. Их основная проблема в том, что критерии великолепно работают в прошлом и просто вот нихуя не работают в настоящем. Чем отличен этот проект, я так и не поняла, но заказчика зауважала.

Потому что только настоящий боец будет тратить деньги, время и силы на изучение хаоса.