Темперамент артистки и её харизма ощущаются даже с экрана, поэтому все героини исполнительницы обладают живым характером и запоминаются зрителям.

В кино Анна Банщикова дебютировала еще в студенческом возрасте. Кинематографическая биография началась с фильма Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна». После «Убойной силы» (серия «Предел прочности») Анну стали узнавать на улице. Зрителям 3-го сезона сериала «Каменская» Банщикова запомнилась в роли Жени (серия «Когда боги смеются»), «странной, забитой папой девочки», как актриса сама охарактеризовала свою героиню. Среди последующих работ актрисы такие проекты как «Не покидай меня, Любовь», «Под каблуком», «Крылья», «Доктор Рихтер».

Настоящим прорывом для фильмографии киноактрисы стала ее роль в приключенческом сериале «Отчаянные». Фильм был создан режиссером Дарьей Полторацкой. Помимо «Отчаянных», в 2019 году на экраны также вышел многосерийный фильм «Бабочки и птицы», в котором исполнительница появилась в актерском дуэте с Максимом Дроздом; «Темная сторона света» и «Перелетные птицы». В 2020 –м актриса сыграла главные роли сериалах «Ищейка-4,5» и «Темная сторона света-2». В 2021 году снова две главные роли в «Ищейке-6» и «Подражателе». В 2022-2023 гг. на экран вышли картины с участием актрисы: «Ваша тётя Люси» (реж Анарио Мамедов), «Бедные Абрамовичи», «Тёмная сторона света-3», «Ищейка. Новые серии», «Котострофа»и др. В 2024 году в производстве находятся киноленты «Александр», «Кто быстрее?», «Купидоны», в которых снимается Анна Банщикова.