Не зря мать назвала его Максимилиан, от латинского maximum. Он даже внешне выглядел необычно: маленького роста, но очень широк в плечах и толст, буйная грива волос скрывала и без того короткую шею. Современники острили насчет его внешности: 

«Лет триста назад в Европе для потехи королей выводили искусственных карликов. Заделают ребенка в фарфоровый бочонок, и через несколько лет он превращается в толстого низенького уродца. Если такому карлику придать голову Зевса да сделать женские губки бантиком, получится Волошин».

Сам Макс внешностью своей гордился: «Семь пудов мужской красоты!» — и одеваться любил экстравагантно.

Пусть его внешность не была привлекательной, а облик был эпатажным, поэт всегда имел успех у женщин за счет силы своего таланта и обаяния. Близкие к нему люди расходились во мнениях -одни считали: поэт крутил интрижки без счета, другие уверены: был он вечный девственник, а за демонстративным поведением прятал природную застенчивость.

Со своей первой женой Маргаритой СабАшниковой Макс встретился, когда ему шел 26-й год. К этому времени его знали в культурных кругах обеих столиц как поэта, начинающего художника и прекрасного переводчика с французского.

А Маргарита, дочь чаеторговца, двоюродная племянница владельца крупнейшего книгоиздательства Российской империи, была уже известной художницей, ученицей Репина.

«Юная, грациозная, с лицом, выписанным «кисточкой старого китайского мастера» (в ее роду был бурятский старейшина), она нравилась всем. Но ей не нравился никто.

Как-то она выразилась: «Я люблю, чтобы меня не любили. Ведь это борьба. Если передо мной склоняются, я хочу добить!»

На удивление богеме она одевалась в строгие юбки и английские блузы с высоким воротником. И не имела любовников.

Через год они повенчались и поехали в обожаемый Максом Коктебель. Макс, приехав домой, облачился в длиннополый хитон, подпоясался толстым шнуром, обулся в чувяки, да еще и увенчал голову венком из полыни.