Фильтр устанавливаем так же, как и все другие. Фотошоп при этом закрыт!!!
Скачиваем фильтр, распаковываем на рабочий стол, например, и копируем папку с фильтром.
Затем идем Диск C -> Program Files -> Adobe -> Adobe Photoshop CS5 (или какой у вас) -> Plug-ins -> Filters и там жмем правой мышкой на любом свободном месте - Вставить.
Все, фильтр в ФШ. Открываем ФШ, картинку и работаем с фильтром.