Героиню Брижитт Лин, загадочной женщины в белом парике, Вонг Кар-вай моделировал по образам Греты Гарбо и Джины Роулэндс в фильме Джона Кассаветеса «Глория» (1980).
Квентин Тарантино, особо чутко реагирующий на все самобытное, в 1995-м специально под прокат в Америке организовал свою собственную дистрибьюторскую фирму для продвижения фильма в США.
Актер Такеши Канеширо говорит в фильме на четырех языках: закадровое повествование его герой ведет на мандаринском, ряд фраз он произносит на кантонском с сильным акцентом, со своей бывшей подружкой общается на японском, а к загадочной героине Брижитт Лин однажды обращается на английском.
По замыслу режиссера в фильме должно было быть три истории. Позже третья, неиспользованная, часть вошла в фильм «Падшие ангелы» (1995).
Квартиру полицейского N663 снимали в квартире оператора Кристофера Дойла.
Над «Чунгкинским экспрессом» Вонг Кар-вай работал одновременно со своим многобюджетным историческим проектом «Прах времен» (1994). Точнее, работал над ним в перерывах между съемками — на сценарий, постановку, монтаж и пост-продакшн «…экспресса» ушло всего 23 дня. Эту ленту Кар-вай взялся снимать, чтобы сразу разобраться с подписанным контрактом на два фильма. Позже он назовет «…экспресс» фильмом, «похожим на роад-муви» — каждую новую сцену он придумывал и записывал по ночам, а наутро уже снимал ее.