Чтобы создать новый документ используй команду New. Если ты копируешь картинку из буфера обмена, будь то скриншот (Print Screen) или просто кусок изображения в самом шопе, то тогда при создании нового документа, он автоматически будет создан по образу и подобию копируемого (высота, ширина, разрешение).

Иди в File->New. Увидишь такое вот диалоговое окно:
[537x364]

Читать далее..