Данная статья призвана открыть тайный занавес на дейтрейдинг. Слишком, часто и без основания дейтрейдинг преподносится как нечто очень сложное и крайне опасное. Я расскажу, что такое дейтрейдинг на самом деле, какие виды дейтрейдинга бывают и как вообще делает деньги типичный дейтрейдер на живых примерах.

По правилам SEC, под дейтрейдингом понимается торговая активность лица, имеющего маржинальный брокерский счет и попадающего в категорию "pattern day trader", т.е. совершающего внутри дневные операции (покупка и последующая продажа, или открытие позиции на понижение (short sell) и последующая покупка (cover)) 4 или более раз на протяжении 5 бизнес дней, при условии, что количество внутри дневных сделок превышает 6% общей торговой активности данного клиента за вышеуказанный период в 5 бизнес дней.

И так, дейтрейдер не скупится на сделки. Да это так. Что бы найти свой трейд, дейтрейдеру необходимо обработать как можно больше акций. Это не просто. С помощью фильтров и сканеров задача упрощается, но в любом случае, что бы заработать или потерять, надо нажимать на кнопки. Однако, быть дейтрейдером совсем не значит каждый торговый день совершать сотни сделок и скальпировать. Многие подразумевают под дейтрейдингом именно это. Дисциплинированный трейдер будет ждать свой сигнал и войдет в сделку только при наличии низкого риска и потенциально высокой прибыли. Практически доказано, что в акции в течении сессии возникает только 1-3 классических сигнала на вход и выход. Профессиональный дейтрейдер знает об этом и он ждет. Если сделка отобрана с исключительной тщательностью, дейтрейдер может совершить только один трейд в каждой выбранной акции, подержать их до конца дня и закрыть. При этом значение CPS (прибыль/комиссия) и соотношение R/R (Risk/Reward Ratio) в таких сделках будет значительно высоким.

Хороший пример таких трейдов представлен на графиках BIG MCO ABH

Такие движения происходят на рынке акций практически каждый день. Вся сложность-быть в нужном месте в нужное время!
Посмотрите, какие короткие стопы ставит дейтрейдер! И какие значительные прибыли он берет при этом. Как правило, риск на сделку закладывается очень маленький, т.к. трейдер знает, что далеко не каждый трейд будет положительным. Честно говоря, менее 50% сделок в течении дня приносят трейдеру прибыль. Бывает так, что всю прибыль на день обеспечат только 2-3 трейда. Остальные трейды уйдут на «прикормку рыбы».

Давайте разберемся, почему дейтрейдер вынужден делать большое количество трейдов? Ведь такие движения как на представленных графиках поймать сразу удается не всегда.
Задача любого трейдера - найти точки нестабильности или неравновесия среди покупателей и продавцов. 99.9% дейтрейдеров торгуют по графикам, т.е. используют технический анализ.

Весь процесс сводится к поиску этих точек нестабильности, где перевес одной из сторон будет очевиден. Эти точки давно известны. Как правило, это зоны пробития консолидаций, уровней поддержки и сопротивления, а также импульсные (инерционные) движения, вызванные исполнением крупного ордера. Сначала трейдер отбирает потенциальные акции, а затем следит за ними с помощью фильтров и алертов (alert-предупреждающий сигнал). Если в акции начинаются признаки роста или падения дейтрейдер узнает об этом и будет ждать подходящего момента для сделки. Вот, приходит сигнал, например, на покупку – цена пробивает рендж вверх. Дейтрейдер оценивает риски, стоп и начинает заходить в акцию. Заходить он может по-разному. Может сразу взять рабочий объем, а может взять немного и постепенно добавляться к первичной позиции. В случае ложного движения это позволяет обойтись очень маленькими потерями. Но если движение истинно, то дейтрейдер будет быстро докупаться и хорошо прокатится.

Вся проблема дейтрейдинга в том, что такие чистые движения происходят не всегда. Акции часто «шумят», делают ложные пробития или движения оказываются непродолжительными. Не зависимо от этого, дейтрейдер должен пробовать все ситуации, которые подходят под его правила торговли (именно это и требует железной дисциплины! Получил по зубам 3 раза, на 4-й надо пробовать еще раз). Поэтому, так часто дейтрейдер выходит из сделки с небольшим убытком – ведь, ему не нужны проблемы, ему нужна только прибыль.
Опытный трейдер знает, что все сильные движения начинаются по одному сценарию, и он будет проигрывать каждый такой сценарий, если найдет его. В итоге, он найдет свой трейд, который отбивает все убытки и делает сверху хорошую прибыль. Главное – дать прибыльным сделкам расти.

Всем известна печальная статистика прибыльности трейдеров, а точнее убыточности, которая не зависит от стиля торговли. Но она такая же нормальная, как в любой сфере жизни, бизнеса или спорта. Не надо нагонять ореол таинственности на успешных трейдеров. Они грамотно делают свою работу. Новички не успевают, чему-либо, научится, а полное отсутствие знаний и правил этого бизнеса приводит к болезненной потере денег. Просто в дейтрейдинге это происходит гораздо быстрее, т.к. новички самоуничтожаются из-за нарушения всех правил трейдинга прямо в течении дня. Это аналогично худенькому юноше, который насмотрелся журналов по фитнесу и понесся в тренажерный зал отжать рабочий вес (объем) профессионала. Что с ним произойдет? В лучшем случае он испугается и ничего не сделает (боязнь нажать на кнопку), а в худшем, с завидным упорством будет пытаться отжать тот самый вес и уронит штангу себе на грудную клетку - после чего та сломается. Это очень наглядно и жизненно, потому что это правда.

Но если посмотреть правде в глаза, то дейтрейдинг является самым безопасным, стабильным и очень прибыльным видом трейдинга. Смотрите сами:

• Сотни возможностей в течении дня! Всегда есть что торговать
• Очень короткие стопы, абсолютно контролируемые риски
• Высокие кратные R
• Здоровый сон – отсутствие гэпов (gaps)
• Гибкость стратегий, стилей и тактик
• Повышенное кредитное плечо
• Повторные входы - всегда есть второй шанс
• Результаты в конце дня

Недостаток только один – это очень тяжелая и трудоемкая работа. Если среднесрочный или долгосрочный трейдер может следить за позициями всего пару часов на открытии и закрытии, то дейтрейдер пашет весь день. Как правило, дейтрейдеры это молодые люди в возрасте 20-35 лет.
Да, в течении дня дейтрейдер действительно катается на качелях. То в плюс, то в минус, это так же тяжело. Но каждый дейтрейдер старается закрыть свой день в плюсе и у самых лучших это получается с мифической (казалось бы) регулярностью. А иметь абсолютно каждый положительный месяц для дейтрейдера, тоже не героизм, а плата за его упорный труд и дисциплину.