Компоненты способ обеспечить модульное добавление функционала.
Класс содержит те же методы, что и Game:
public override void Initialize()
public override void Update(GameTime gameTime)
public override void Draw(GameTime gameTime) //DrawableGameComponent
protected override void LoadContent()
protected override void UnloadContent()

Правый щелчёк мышью на проекте в Solution Explorer->add->new item->GameComponent.
Получаем cs файл с компонентом унаследованным от Microsoft.Xna.Framework.GameComponent.

Если компонент должен реализовывать метод Draw, то наследуем его от Microsoft.Xna.Framework.DrawableGameComponent.Для реализации графики нам понадобится сервис возвращающий GraphicsDevice :
IGraphicsDeviceService, добавим экземпляр в наш копонент:

IGraphicsDeviceService graphicsDeviceService;

Теперь в конструктор компонента

public GameComponent1(Game game)
: base(game)
{
}

добавляем

graphicsDeviceService = (IGraphicsDeviceService)game.Services.GetService(typeof(IGraphicsDeviceService));

if (graphicsDeviceService == null)
throw new InvalidOperationException("No graphics device service.");

Реализуем методы в компоненте например: Draw...


Осталось создать экземпляр нашего компонента:
В классе Game:

GameComponent1 MyComponent;

В конструкторе:

MyComponent = new GameComponent1(this);
Components.Add(MyComponent);

Всё при компиляции программы можно увидеть результат работы методов компонента.

Эх коряво написал но ничо дальше опусы получше будут, первый блин комом..