Оказывается все еще проще, чем я думал. Достаточно всего лишь nmake.

1. Скачиваем последнюю версию Perl http://www.activestate.com/activeperl/downloads/
2. Ставим (к примеру, в D:\Perl\)
3. Скачиваем утилиту nmake с сайта мелко-мягких: ftp://ftp.microsoft.com/Softlib/MSLFILES/NMAKE15.EXE
4. Переносим её в D:\Perl\usr\bin\.
5. Запускаем - она создает три файла: собственно сам nmake.exe, nmake.err - файл описания ошибок и readme.txt

Остается только добавить D:\Perl\usr\bin\ в %PATH% и дело сделано.

P.S. Подумываю о том, чтобы сделать готовую сборку.