Наконец-то! Разобрался, как работать с proxy. Теперь я могу притворяться Америкой и спокойно качать контент из Zune Marketplace. Впринципе, есть дешевые скоростные американские proxy (около 7$ в месяц), но мне хватает и бесплатных.
Во всяком случае, тестовая закачка бесплатных материалов из Zune Marketplace прошла успешно :)