Разрешите пожелать Вам Счастья, мира и тепла!
Пусть сопутствует удача, Чувство юмора всегда!
И чтобы в жизни ни случилось –
Вы сохраните мудрые слова:
Пока женщина смеется, Значит, женщина жива!
[показать]В пятой статье об анализе рынков по Биллу Вильмса пойдет речь об оценке надежности и эффективности использования графических моделей, описанных в книгах: «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2» в практическом трейдинге. Вопрос ставится так: какую прибыль получит трейдер, если купит при появлении бычьей модели из серии «альпинисты» или Bull Bar, а продаст через несколько дней, после сигнала покупки. Точно таким вопросом мы зададимся и для продаж в короткую. Днем входа в позицию мы будем считать день появления на рынке медвежьей модели Билла Вильямса, а днем закрытия короткой позиции любой день в диапазоне 1-5 дней, после покупки. Исследовав паттерны гуру трейдинга Аллигатора и «Profitunity», мы сможем оценить достоверность всех торговых систем Билла. Затем мы найдем способы эффективного использования найденных рыночных закономерностей для торговли на фьючерсном и фондовом рынках, а также получим возможность сконструировать свои, не менее эффективные, но более просты МТС.
Для анализа мы будем использовать аналитическую программу Метасток, а также построенные в ней индикаторы. Их вы найдете, прочитав статью «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток(Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже»
Общим подходом при анализе эффективности моделей будет следующий:
1. Сначала мы создаем торговую систему на основе паттерна Билла Вильямса
2. Затем тестируем с помощью созданной торговой системы график финансового инструмента или индекса
3. После этого анализируем результаты тестов
4. Обязательно делаем вывод об эффективности той или иной графической модели
5. И наконец, даем рекомендации о практическом применении ее полезных свойств
Сначала вы проанализируем все модели Вильямса под номерами начиная с 1-1 и заканчивая 3-3. Напомню, что модели 1-2, 1-3, 3-3 – это медвежьи модели, а модели 3-1, 3-2 и 1-1 — бычьи. Модели, начинающиеся с 2 – это неопределенные модели, и по ним мы проведем дополнительные исследования.
Итак, начинаем.
Схема типовой торговой системы для аналитической программы Метасток в нашем случае будет выглядеть следующим образом:
Вход в длинную(короткую) позицию по условиям модели
Выход из длинной(короткой) позиции через 1,3 и 5 дней
Опишем вход в длинную позицию на примере паттерна 1-1:
El := Fml( «$ Bill’s bars 1/1″ )
Опишем выход из длинной позиции через 1 день:
CL := CLOSE
Задержка Delay в этом тесте равна 0. В тестах с выходами 3 и 5 дней, задержка составит 2 и 4 дня соответственно.
Проведем прогон теста для графика индекса RTSI с 2000 г. по настоящее время:
Как видно из полученных результатов, наш капитал рос и мы заработали, а не проиграли. Среднегодовая доходность составила 7%, а число прибыльных сделок было больше, чем убыточных. Кому-то подобный результат покажется плохим, но спросите у тех кто проиграл свои счета. Им нравится медленный, но уверенный рост капитала?
Проведем прогон этого теста с выходом через 3 дня, после входа в позицию и вот, что получим:
Результаты слегка изменились. Самым важным минусом стало появление большой просадке в кризисный 2008 год. Это объяснимо. Нельзя открывать Лонги на падении. Именно это и показывают результаты теста. Что касается
Содержание:
Эта четвертая статья о графическом анализе рынков акций и фьючерсов, описанном гуру Биллом Вильямсом в книгах «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2». В ней мы приступим к сравнению специфических паттернов типа, «альпинистов», «бродяг» и всех других авторских моделей с классическими моделями японских свечей. Наша задача — выявление того, чем похожи и в чем разнятся эти аналитические исследования. Мы хотим узнать, что нового привнес автор в свои методы исследования рынков, а что он заимствовал. У меня нет задачи, упрекнуть исследователя в плагиате. Я ставлю другую цель: взять полезный опыт из обоих методов, дать полное описание баров Билла Вильямса на языке свечного анализа, предложит методы использования в целях практического трейдинга. Инструментарием исследований являются индикаторы, описанные в статье «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток (Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже» и аналитическая программа «Метасток»
Для анализа совпадений между барами Билла Вильямса и классическими японскими свечами я воспользовался программой технического анализа «Метасток».
Как вы помните, в прошлой статье «Бары Билла Вильямса: как правильно их построить в программе Метасток(Metastock) и использовать для технического анализа акций и трейдинга на бирже» мы создали специальные экспертные индикаторы, которые позволяют легко находить все бары, описанные книгах Билла Вильямса. Также в «Метастоке» существует встроенный эксперт, который позволяет находить и анализировать большинство «фирменных» свечных моделей.
Если совместить наше и метастоковское исследование на соседних графиках, то мы легко решим задачу по поиску соответствий и различий между моделями Вильямса и японскими свечами.
Итак, приступаем и начинаем с анализа модели 2-3:
Эта модель не совпала ни с одной из моделей японских свечей, предлагаемой Метастоком и поэтому решил обратиться к другому, более подробному классификатору справочнику по японским свечам в Интернете. Мне нравится сайт http://www.candlesticker.com/Bullish.asp с удобной и наглядной навигацией. Однако и здесь я не нашел ни одной похожей модели. Может быть у вас получится идентифицировать эту модель? Тогда напишите об этом в комментариях к статье. Договорились?
Анализирую модель 3-3. И вот что мы видим из сравнительного анализа:
Оказывается, что модель 3-3 полностью соответствует модели Long Upper Shadow и частично Inverted Hammer.
Далее я привожу сравнительные графики и сделанные из анализа выводы:
Модель 1-2 прямого соответствия нет, но некоторые бары 1-2 совпадают с Engulfing Bear:
Модель 1-3 прямого соответствия нет, но многие бары 1-3 совпадают с Big Black Candle:
Эта третья статья о методах графического анализа Билла Вильямса описанных в книгах «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2». В ней мы опишем его «специфические бары» с помощью формальных правил, запрограммируем эти правила на языке Метасток, научимся создавать эксперты для их визуализации и быстрого поиска на графиках. Эти мы «убьем» 2-х зайцев одним выстрелом: научимся быстро анализировать графики по методу Билла Вильямса и выполним подготовительную работу для нашей следующей темы: сравнения свечей Билла Вильямса с классическими японскими свечами.
«Анализ японских свечей, применяемый вместе с другими техническими и рыночными индикаторами, повысит эффективность вашей торговли и поможет лучше понимать, происходящее на рынках.»
Грегори Моррис «Японские свечи: методы анализа рынка акций, проверенные временем.»
Из книги «Торговый хаос» мы узнали о моделях:
- изменения тенденции 1-1 и 3-3
- неопределенной модели 2-2
- моделях продолжения тенденции роста «альпинистах»(3-1,2-1 и 3-2) и падения «бродягах»(1-3,2-3 и 1-2)
В книге «Торговый хаос 2» мы прочитали о барах «бычьего» и «медвежьего» разворотов.
Давайте вспомним правила, по которым Билл Вильямс описывает свои бары и присваивает им номера.
Первая цифра соответствует той трети бара, в которой находится цена его открытия, а вторая цифра – трети закрытия.
Бар на рисунке имеет номер 3-1
Для визуального анализа баров по методу Билла Вильямса я использую программу Метасток (Metastock). В ней очень легко искать паттерны и делать исследования графиков акций ММВБ и фьючерсов ФОРТС РТС.
Для начала я предлагаю написать два элементарных индикатора, которые позволят увидеть, в какой именно части бара находятся цены его открытия O и закрытия С.
Назовем их $ Bill’s bars 1/3 и $ Bill’s bars 2/3.
Содержание индикатора $ Bill’s bars 1/3 опишем следующими простыми математическими выражениями:
x1:=(H-L)/3;
y1:=L+x1;
y1
Линия $ Bill’s bars 1/3 – на графике она красного цвета, отстоит от минимума бара ровно на одну треть его полной величины.
Индикатор $ Bill’s bars 2/3 опишем следующими выражениями:
x1:=(H-L)/3;
y2:=L+2*x1;
y2
Линия $ Bill’s bars 2/3 – на графике она зеленого цвета, отстоит от минимума бара ровно на две трети его полной величины.
Таким образом, линии $ Bill’s bars 1/3 и $ Bill’s bars 2/3 делят бар ровно на 3 части.
Безусловно, можно описать в одном индикаторе обе линии, к примеру, как это сделано здесь в индикаторе $ Bill’s bars:
x1:=(H-L)/3;
y1:=L+x1;
y2:=L+2*x1;
y1;y2
Но для будущих исследований нам понадобятся отдельные линии -индикаторы, поэтому я слегка усложнил задачу, написав их по отдельности.
Вот как это выглядит на графике:
Мы можем легко увидеть в каких третях баров находятся цены открытия и закрытия и сделать вывод какой бар перед нами: 1-1 или 3-2.
Для того, чтобы
Эта вторая статья о методах графического анализа Билла Вильямса и его взглядах на бары как на элементарные частицы рынков акций, облигаций и фьючерсов. Она продолжает серию статей под общим названием «Японские свечи Билла Вильямса».
Впервые с анализом баров(свечей) по авторскому методу Билла Вильямса мы стакиваемся в его первой книге «Торговый хаос» изданной 30 июня 1995 года. Однако из нее мы узнаем не только о характеристике спроса и предложения через анализ графических моделей.
Наряду с описанием психологии трейдера и рынка, оценки трендов с помощью системы «Аллигатор», выбора инструментов для торговли и тайминга мы находим описание В своих следующих книгах гуру «Profitunity» развивает свою торговую идеологию и частично тему «барного» графического анализа.
В одной статье и даже их серии невозможно объять всю трейдерскую философию Билла Вильмса и его торговые методы. Поэтому, выбрав одно направление – анализ баров, мы продолжаем их изучение. Именно о паттернах Билла Вильямса и идет речь в этой статье. Итак, по порядку.
«Любой индикатор, который был разработан просто так, для разнообразия — бесполезен. Он не делает ничего хорошего, но добавляет к существующей путанице. Он служит, только чтобы отвлечь нас от тех показателей, которые доказали свою ценность.»
Чак ЛеБо «Бюллетень 7: Индикаторов слишком много»Классические виды анализа - фундаментальный и технический - предполагают, что рынок в будущем будет вести себя подобно тому, как он вёл себя в прошлом. Гуру трейдинга Билл Вильямс считал: на практике это допущение приводит к тому, что трейдер не может получить постоянной прибыли от своей торговли. В качестве альтернативы Вильямс предложил теорию Хаоса, на которой основана идея зарабатывать на пробое рыночных фракталов. И теоретически эта идея как раз-таки должна работать. Однако, многие на неё понадеялись - и в очередной раз стали проигрывать деньги. Почему так? Причины две. Одна - недостаток опыта. Вторая - неумелое чтение. И если опыт, как говорится, дело наживное и сугубо личное, то во втором я бы мог предложить свою помощь. Давайте не будем торопиться отбрасывать эти идеи в сторону. А перечитаем книги Билла Вильямса ещё раз и снова постараемся найти ответ на вопрос: как всё же заработать деньги, используя эти идеи - на этот раз с умом?
Кто не знает Билла Бильямса? Есть ли еще трейдер, который бы никогда не слышал про Аллигатора и его зубы? Найдется ли брокер, который бы на впаривал своим клиентам – трейдерам-новичкам идею зарабатывать при пробое фракталов, думая о том, сколько комиссии можно срубить на этом?Сладкие слова автора книг «Торговый хаос» и «Новые измерения в биржевой торговле» о финансовой независимости, о том, что торговля на рынке совсем проста, что главное подготовиться к этому самостоятельно и понять себя, обнадежили тысячи людей.
Сначала они покупали книги и просто получали удовольствие от их чтения. Все верно! Ведь все труды этого автора написано хорошим языком и легко читаются. Затем, некоторые из читателей шли открывать торговые брокерские счета и потихоньку начинали торговать. Чаще всего с убытком. Почему же это происходило? Все просто. Нужно дочитывать книгу до конца, уметь ее анализировать, докапываться до сути.
Такую возможность дает только опыт. А как получить его, когда деньги так быстро кончаются. Трейдер попадает в замкнутый круг: быстрый проигрыш не дает возможности накопиться опыту и требуются новые деньги, которые опять быстро проигрываются. Везет единицам. Все остальные не успевают даже дочитать книги Билла Вильямса до конца. Давайте попробуем прочитать книги Вильямса вместе и заработать деньги!
Недавно я начал публиковать свои исследования анализа графиков с помощью японских свечей. Для этого создал специальный сайт, который так и назвал: Первый гуру. Это я не про себя, а про своих читателей, которые быстро получат необходимые знания по теме свечного анализа и станут настоящими специалистами в этой области знаний графического анализа. Тема весьма обширна и требует времени и большой работы. Чем я собственно и занимаюсь на этом сайте.
Блуждая мыслями вокруг японских свечей, я вспомнил, что встречал в книгах Билла Вильямса: «Торговый хаос» и «Торговый хаос 2», некоторые специфические бары, из которых мне почему-то особенно запомнился «приседающий». И эти бары были очень похожи на японские свечные модели, которые находятся сейчас под моим пристальным наблюдением.
Я подумал: может быть не зря в своей первой книге Билл дает такую оценку японским подсвечникам? «Когда статистика доказала свое полное бессилие, мы отправились на тысячи лет назад и обратились к анализу подсвечников (также — свечной анализ (candlestick) из Японии. Если они продолжают использоваться, значит должны быть эффективны. Правильно?»
«Скорее всего, да!», — отвечаю я Биллу и думаю про себя: «Давай проверим твои бары на уникальность. Чем они революционно отличаются от свечей? Что в них особенного «вильямсовского». Или это калька с японской туши?
В следующей статье, я перейду к анализу всех специфических паттернов по Биллу Вильямсу. В последующих выпусках, проведу примеры похожих моделей японских
Напишу коротко. Потому, что люди плохо понимают КАК это было.
Моя бабушка была там с третьего дня и до конца. Медсестра. Таких людей выжило - единицы.
"Мы шли пешком. Довольно долго. Может километров сто пятьдесят. Когда пришли, увидели огромный и красивый город. Через три дня город был уничтожен авиацией."
Бабушка не рассказывала о судьбе жителей этого города. Их было около одного миллиона вроде. Потом я слышал, что ДО ТОГО оттуда людей не эвакуировали. А ПОСЛЕ их
Продолжая размышлять о «япона мать» свечах (японские свечи, японские подсвечники, Japanese Candlesticks), я решил разобраться со смыслом самих этих терминов. Как правильно говорить и писать по-русски те японские иероглифы, которые сначала были переведены на английский язык, а потом на наш, великий и могучий, русский? Почему кто-то говорит о свечах, а кто-то о подсвечниках?
В самых первых переводах литературы о трейдинге с английского на русский в 90-х годах использовались оба термина: японские свечи и японские подсвечники. К примеру, почитайте Инструкцию по Метасток, выпущенную в 1997 году. Там говориться о подсвечниках В переводе книги А. Эрлих «Технический анализ товарных и финансовых рынков», изданной в России, в 1996 году, речь идет о свечах. Позже, в более новых изданиях на темы графического анализа, переводчики окончательно определились и стали переводить слово Candlestick как свеча.
Это одно и то же или есть разница? Как в оригинальной литературе называются эти восточные премудрости? Почему русский перевод c английского на русский имеет другой смысл, чем чем перевод с японского на английский язык? И как все же написано в оригинале на японском языке?
Может быть, копание в терминах и не имеет принципиального значения, но мне это стало интересно.
Начну с истории появления темы японских свечей в западной литературе. С того времени, когда с Востока пришла великая мудрость, которая позволяет восточным биржам и трейдерам быть великими и ужасными, начиная с 17-го века и по настоящее время. Короче говоря, с библиографии этой темы.
Америка и весь Западный мир узнали о японских свечах из книги Стива Нисона «Японские свечи: Графический анализ финансовых рынков. Современное руководство по древней инвестиционной методике Востока» (Steve Nison «Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East»), опубликованной 22 марта 1991 года.
В России в то время еще не торговали акциями, не было трейдеров и фондового рынка, поэтому изучать свечи, а тем более японские, было не нужно. Поэтому, перевели эту книгу на русский, гораздо позже, в конце 90-х.
Через три года, 1 октября 1994-го, вышла вторая книга Стива Нисона «За гранью японских свечей. Новые японские методы графического анализа» (Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed (Wiley Finance)).
Второе издание этой книги было опубликовано 1 октября 2001 года под названием «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков» (Japanese Candlestick Charting Techniques, Second Edition)
И, наконец самая свежая книга от Steve Nison «The Candlestick Course появилась на свет 23 марта 2003 года.
Первые три книги были переведены на русский язык и их можно купить через OZON.ru или в книжных магазинах. Можно и скачать из интернета. О русских переводах я буду говорить в следующих статьях.
Что же мы видим? Во всех переводах английское слово Candlestick — Подсвечник заменено на слово Свеча.
Почему?
Мне кажется, что ответ лежит на поверхности, а копать вглубь, в этом случае не стоит. Просто так лучше звучит. Уху гораздо приятнее слышать слово Свеча, чем Подсвечник. Хотя и существует принципиальная разница между ними: первый не светит и не греет, а служит всего лишь подставкой, но поэтическое слово «свеча» гораздо приятнее.
Это на мой взгляд. А на ваш?
Да, забыл сказать, как написано в оригинале.
Все поняли)
Оригинальный пост http://www.livejournal.ru/zh_zh_zh/relations/id/1965
2012 — особый год, как никогда сильны апокалипсические настроения и негативные ожидания. Именно поэтому ЖЖЖ решил поддержать выход книги "Астрологический прогноз 2012" от самого известного астролога Индии и наместника Ганеши Бежана Даруваллы. На прошлой неделе мы опубликовали гороскоп для Овна, Льва, Стрельца и Тельца.