Все зависит от того, что подразумевается под "загрузить хмл в сиквел". 
В самом общем случае должна быть программа, которая разбирает хмл и разносит его по разным таблицам.
Микрософт вообще умеет делать нечто вроде
 

DECLARE @xml XML
SELECT @xml = N'<Employee>
<EMPID>1</EMPID>
<EMPNAME>AAA</EMPNAME>
<EMPSALARY>2000.00</EMPSALARY>
<DEPTID>1</DEPTID>
</Employee>'

SELECT
      T.C.value('(EMPID)[1]', 'int')
      ,T.C.value('(EMPNAME)[1]', 'nvarchar(20)')
      ,T.C.value('(EMPSALARY)[1]', 'decimal(15,5)')
      ,T.C.value('(DEPTID)[1]', 'int')
   FROM @xml.nodes('Employee') T(C)