Знаю несколько вариантов выражений с упоминанием семейства Пронькиных:
1) Тут вам не у Пронькиных - за столом не пёрднешь.
2) Это вам не у Пронькиных - в занавеску не сморкнёшься.
3) Это вам не Пронькиным в тапки ссать.
В моём понимании это выражение можно трактовать как "не так просто, как кажется". Обычно, по понятным причинам, произносится в разговоре только первая часть фразы: "Не у Пронькиных!"
См. так же по теме:
http://community.livejournal.com/pishu_pravilno/1053703.html
http://www.slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=elistratov&s=ПРОНЬКИН