Не совсем правильно.
В теории - любое посольство иностранного государства в России ДОЛЖНО охраняться нашими милиционерами, но зачастую сами посольства и консульства отказываются от этой услуги и выставляют свою собственную охрану.
Соображений здесь много - начиная от попытки пресечь возможный шпионаж и заканчивая тем что в свои консульства на охрану берут ПРОВЕРЕННЫХ людей (например консульство США охраняют солдаты спецназа морской пехоты ВМС США, специально тренированные и прошедшие не один вооруженный конфликт), а Россия вполне может предоставить на охрану "не-пойми-кого".
Вот в "дни волнений", когда обостряются отношения между Россией и какой-либо страной, тогда, разумеется, к посольству или консульству присылают дополнительную охрану для обеспечения большей безопасности.
Ну а так, как правило, охрану "анклава своей страны" несут специальные охранники, из самого консульства.

Altz, не, те с которыми я общалась - стопудово наши... )))