Я вчера долго мучался в поисках способа загружать страницы из инета средствами Internet Explorer... Перечитал кучу доки, которую нашёл у себя на компе дома и в конце концов наткнулся на пример очистки кеша IE...
Быстро просмотрел модуль в Delphi и был вознаграждён за старания :)

var
I, F: HINTERNET;
B: BOOL;
C: Cardinal;
Buf: string;
begin
SetLength(Buf, 65500);
I := InternetOpen('MJ Soft special client', 0, '', '', 0);
F := InternetOpenUrl(I, 'http://www.ufacom.ru/', '', 0, 0, 0);
B := InternetReadFile(F, @Buf[1], Length(Buf), C);
if B then
begin
SetLength(Buf, C);
ShowMessage(Buf);
end;
InternetCloseHandle(F);
InternetCloseHandle(I);
end;

Загрузит любую страницу с учётом настроек IE и в случае неуспеха не надо делать никакого анализа ошибок, всё как дважды два :)