Штатными средствами Windows это сделать не получиться. Недолго погуглив, я нашел отличную программу, которая создана именно для того чтобы перевести jpg в pdf файл, причем можно перевести как один файл, так и целую кучу.
Самый главный плюс обозреваемой программы – она бесплатна, а для системного администратора, в компании которого пользуются только легальным ПО, это как бальзам на душу.
Программа для конвертации jpg в pdf называется image-to-pdf-converter-free скачать, по прямой ссылке: