Сегодняшняя шестая статья заканчивает исследовательскую работу под коротким названием Специфические бары и паттерны Билла Вильямса. Эти графические фигуры описаны в книгах «Торговый хаос» и «Торговый Хаос 2». Их не так уж и много, но все они имеют разную торговую эффективность. Мы уже знаем, что некоторые очень эффективны! И мы можем использовать их для прибыльной практической торговли на российском фондовом рынке, а также рынке фьючерсов и валют. Другие мало эффективны, а третьи – убыточны.
В этой статье я хочу завершить ранее начатые исследования. Вы можете спросить, что нового есть в них. Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Главное, что мы сделали – формализация анализа баров и тестирование эффективности моделей. Карты открыты.
Каждый может понять, как это нужно делать и повторить исследования при необходимости.
В добрый путь, Коллеги!
Ниже вы прочитаете о том, что работает на рынке и приносит деньги, а что уводит трейдера в сторону и разоряет торговые счета.
Напомню общий подход к нашим исследованиям.
Используя ранее запрограммированные нами графические модели Билла Вильямса(см. статьи 1,2 и 3) строим МТС на их основе. После этого проводим историческое тестирование полученных торговых систем на графиках акций, фьючерсов или индексов на выбор. Затем проводим сравнительный анализ полученных результатов тестирования с целью выявления наиболее эффективных моделей. И в конце концов даем рекомендации об их применении в реальной биржевой торговле.
В прошлой статье подобному анализу были подвергнуты модели для растущего рынка: 1-1, 3-1 и 3-2.
Сегодня мы проанализируем паттерны для падающего рынка под номерами 3-3, 1-2 и 1-3, а также неопределенные модели 2-1, 2-2 и 2-3.
Для тех, кто пропустил предыдущую статью, хочу напомнить правила входа в позицию (длинную или короткую) и выхода из нее.
Правилом входа является сделку появление бара, соответствующего исследуемой модели. Правилом выхода — закрытие ранее открытой позиции через 1,3 и 5 дней.
Мы начинаем с проверки моделей для торговли в короткую (открытие шортов), поэтому используем вкладки системного тестера Enter Short и Close Short/
Даю пример написания МТС в программе Метасток для модели для 3-3:
ES := Fml ( «$ Bill’s bars 3/3″ )
Опишем выход из длинной позиции через 1 день:
CS := CLOSE
Задержка Delay в этом тесте равна 0. В тестах с выходами 3 и 5 дней, задержка составит 2 и 4 дня соответственно.
Так же как и в прошлой статье «Билл Вильямс и японские свечи: как проверить надежность моделей Билла Вильямса и что полезного для трейдинга на бирже можно получить от их использования» тесты делаем на основе графика индекса RTSI с 2000 г. по настоящее время(график индекса построен на логарифмической шкале):
Вот результаты для этого паттерна с выходом из шорта на следующий день:
Через 3 дня:
И через 5 дней:
Картина не радует, но она отражает не только краткосрочные результаты игры на понижение, но и общую динамику российского фондового рынка, который почти всегда рос. Исключение — два кризисных года: 1998 и 2008 г.г.
В ответах на ваши вопросы и статьях, посвященных торговле шортов в России, я неоднократно говорил, что это не нужное занятие, приносящее убытки. Торговать падение на глобальном росте, это все равно, что плевать против ветра.
Как видно из графиков сильное падение накануне, дает краткосрочный эффект исключительно на следующий день. Инерции падения хватает только на сутки, а через несколько дней, рост опять продолжается и полученная краткосрочная прибыль превращается в долгосрочные убытки.
Исследую, ради теоретического интереса и другие медвежьи модели, по обозначенной схеме.
Модель 1-2 с выходом на следующий день. Позволю предположить до теста, что будет хуже, чем с моделью 3-3:
Через 3 дня:
Через 5 дней:
Как видно из представленных графиков, применение модели 1-2 убыточно.
Проверим модель 1-3. И, как мы договорились, сначала проверяем выход на следующий день после входа.
Выход на третий день:
Выход на пятый день:
Закономерности предыдущей модели повторились: чем дальше дата выхода от входа, тем хуже результаты.
Можно получить прибыль только в одном случае: покрывая шорт на закрытии следующего дня.
Проанализируем безразличные модели 2-1, 2-2 и 2-3. Поскольку они не являются моделями продолжения, то свои системы мы настроим для торговли в 2-направлениях: и в лонг, и в шорт.
Тестируя модель 2-1, получаем следующие результаты:
Лонг, выход на следующий день:
Шорт, выход на следующий день:
Лонг, выход на третий день:
Шорт, выход на третий день:
Лонг, выход на пятый день:
Шорт, выход на пятый день:
Проверяю паттерн 2-2:
Лонг, выход на следующий день:
Шорт, выход на следующий день:
Лонг, выход на третий день:
Шорт, выход на третий день:
Лонг, выход на пятый день:
Шорт, выход на пятый день:
На выходе тестов модели 2-3 получаем:
Лонг, выход на следующий день:
Шорт, выход на следующий день:
Лонг, выход на третий день:
Шорт, выход на третий день:
Лонг, выход на пятый день:
Шорт, выход на пятый день:
Дальнейшим шагом я предлагаю создание сравнительной таблицы, в которой мы просуммируем полученные результаты и объективно оценить работоспособность всех исследованных моделей.
Оценивать эффективность будем по простому принципу, что получено в результате тестирования:прибыль, убыток, их размер и форма линии капитала.
Здесь более подробная наглядная оценка для всех исследованных моделей:
День выхода
Модель Первый Третий Пятый
Для длинных позиций
- 1-1 1900 рост 1700 волатильный рост 2200 волатильный рост
- 3-1 20000 рост 12000 рост 50000 рост
- 3-2 700 падение 500 падение 900 волатильный боковик
- 2-1 1000 боковик 1300 рост 2000 рост
- 2-2 1150 рост 1300 рост 1150 боковик
- 2-3 800 боковик 3500 рост 2000 боковик
Для коротких позиций
- 3-3 1600 рост 600 падение 600 падение
- 1-2 600 падение 300 падение 200 падение
- 1-3 2500 рост 700 волатильный боковик 200 падение
- 2-1 850 падение 450 падение 350 падение
- 2-2 800 падение 700 падение 750 падение
- 2-3 200 падение 150 падение 200 падение
Из таблицы видно, что существует только одна графическая модель, которую можно использовать прямо «в лоб» без каких либо дополнительных условий и подстроек.
Кроме нее, есть несколько моделей пригодных для создания торговых систем, требующих дополнительных фильтров, отсеивающих не соответствующие модели тренды.
Я уверен, что применение дополнительных условий для открытия позиций, описанные Биллом Вильямсом в его книгах, значительно повысят эффективность исследованных в этой серии статей сетапов.
Возможно, это станет еще одним прекрасным поводом для погружения в удивительный и необычный мир уникального трейдера и непревзойденного нашего учителя Билла Вильмса.
Удачного трейдинга!
(с) Николай Степенко, трейдер-эксперт, www.stepenko.ru
15.03.2012 г. г. Холон
Хочу прочесть всё!