Механизм осуществления сделок carry trades на FOREX
Для совершения сделки carry trade необходимо открыть сделку на покупку высокодоходной валюты, находящейся в паре с «дешевой». Традиционно используемые валютные пары для игры carry trade - NZDJPY, AUDJPY, GBPJPY, USDJPY, EURJPY, NZDCHF. Ежедневно будут начисляться положительные свопы по следующей схеме:
Схематично валютную пару можно представить в виде А/В
((Процентная ставка по валюте А - Процентная ставка по валюте В)*стоимость контракта*количество лотов/360)*количество дней со дня открытия позиции
Стоит понимать, что если мы откроем сделку на продажу высокодоходной валюты в паре с низкодоходной, то свопы будут отрицательными.
Возьмем для примера пару NZDJPY. Доходность по новозеландскому доллару максимальная среди значений приведенных в таблице и составляет 8,25%, в свою очередь доходность по японской валюте минимальная и составляет всего лишь 0,5%. Мы открываем длинную позицию NZDJPY, выходя на рынок 1 лотом. Рассчитаем размер свопа, который будет начисляться ежедневно.
(0.0825-0,005)*100 000NZD/360=21,53 NZD~16,58 USD
То есть ежедневно на счет, за удержание открытой позиции на покупку NZDJPY, будут начислять 21,53 NZD.

Сделки carry trade имеют массовый характер, что в свою очередь приводит к изменению валютного курса в сторону удорожания высокодоходной валюты, в нашем случае NZD, и удешевлению низко доходной валюты (JPY), то есть наш доход также увеличивается и за счет разницы в курсе.
Открытие сделок на разнице в процентных ставках, как уже говорилось выше, оказывает поддержку высокодоходным валютам, а закрытие в свою очередь – давление

Стоит понимать, что сделки carry trade не всегда приносят прибыль. Одним из важнейших условий при игре на разнице в процентных ставках является стабильная ситуация на финансовых рынках, то есть умеренная волатильность. При малейшей дестабилизации инвесторы предпочитают не рисковать и закрывают сделки. Иначе всё заработанное ранее может в короткие сроки поглотиться изменением курса.