Преподобный Алексий родился в Риме в семье благочестивых и нищелюбивых Евфимиана и Аглаиды. Супруги долгое время были бездетны и неустанно молили Господа о даровании потомства. И Господь утешил супругов рождением сына Алексия. В шесть лет отрок начал учиться и успешно изучал светские науки, но особенно прилежно читал Священное Писание. Став юношей, он начал подражать своим родителям: строго постился, раздавал милостыню и под богатой одеждой тайно носил власяницу. В нем рано созрело желание оставить мир и служить Единому Богу. Однако родители собирались женить Алексия и, когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту.

После обручения, оставшись вечером наедине со своей невестой, Алексий снял с пальца перстень, отдал ей и сказал: Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, Своей благодатью устраивая нам новую жизнь. А сам тайно ушел из дому и сел на корабль, отплывавший в Месопотамию.

Попав в город Эдессу, где хранился Нерукотворный образ Господа, Алексий продал все, что у него было, роздал деньги нищим и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы на паперти и кормиться подаянием. Преподобный питался только хлебом и водой, а полученную милостыню раздавал немощным и престарелым. Каждое воскресенье он причащался Святых ТаинПричащение.

Родные всюду искали пропавшего Алексия, по безуспешно. Слуги, посланные Евфимианом на розыски, побывали и в Эдессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти, своего господина. От строгого поста тело его высохло, красота исчезла, зрение стало слабым. Блаженный же узнал их и благодарил Господа за то, что получил подаяние от своих слуг.