Как и всякая наука, финансовая астрология имеет свою историю. Первый документированный факт относится к эпохе Возрождения. Некто Кристофер Курц из Антверпена предложил в 1543 году астрономическую систему для прогнозирования курса обмена валют. Попытка эта была довольно скромной, но начало было положено. Следующий заметный шаг — предположение, высказанное в 1801 году астрономом Уильямом Гершелем, о том, что существует связь между появлением солнечных пятен и состоянием погоды. Это предположение впоследствии легло в основу теории о солнечной активности (1857), которая, в свою очередь, дала начало различным теориям о циклах экономической активности. Затем, в 1914 году, профессор Мур (H. L. Moore) высказал революционное для своего времени утверждение о значимости для экономических циклов иных астрономических факторов, а не только Солнца. Он считал, что четко прослеживающийся восьмилетний цикл урожайности зерна (по крайней мере, в Англии, где Мур жил и работал) есть не что иное, как восьмилетний цикл, связывающий Солнце, Землю и Венеру. И хотя впоследствии экономисты не считали восьмилетний цикл таким уж важным, начало использованию астрологической динамики было положено.
Следует упомянуть также огромный вклад Уильяма Бэвериджа, видного английского экономиста и одного из основателей социологии, который провел статистический анализ цен зерновых и уровня осадков в Западной Европе, опираясь на базу данных, охватывающую три столетия (опубликовано в 1922 году). В своем глобальном исследовании он высказал мысль о том, что периодичность изменения урожайности и погодных условий может быть объяснена взаимным положением Солнца, Луны и планет.
Ганн Уильям Гилберт. Нет такого трейдера, который бы хоть раз не слышал об этом легендарном человеке. Он был брокером и финансовым консультантом, активно использовавшим в своей работе астрологию. О нем столько сказано разного, что трудно разобрать, где кончается истина и начинается легенда. Факты таковы: в 1909 году, после официальной проверки состояния дел Ганна, было подтверждено, что из 286 сделок, заключенных в течение определенного периода, 264 (то есть 92%!!!) оказались успешными (см. «Новая астрологическая энциклопедия», www.encyclopedia.astrologer.ru ). Методы, восходящие к Ганну (например, планетарные линии, определяющие уровни поддержки и сопротивления), до сих пор используются в финансовой астрологии.
С середины двадцатого столетия финансовая астрология все больше тяготеет к научному оформлению своих результатов. Посмотрите на график, построенный по методике, предложенной Дональдом Брэдли в 1947 году (рис. 2).
На нем изображены, в одних и тех же временных координатах, изменение индекса Доу-Джонса и так называемый планетарный барометр Брэдли — индикатор, связывающий аспекты планет (то есть определенные углы между планетами). Даже поверхностный взгляд говорит о том, что обе кривые имеют единую движущую причину. Наиболее важной особенностью барометра Брэдли является то, что если он и не всегда верно указывает тренд, то положение само,й поворотной точки он показывает с высокой степенью точности. Трейдеру не надо объяснять, что для него может значить такая информация. Как барометр-анероид предупреждает о возможной смене погоды, так и планетарный барометр Брэдли предупреждает о возможной смене тренда. (Конечно, все здесь далеко не так просто, нужны систематические исследования. Но благодаря всеобщей компьютеризации и Интернету, все больше участников включается в этот процесс. И вот один, пусть маленький, но результат: в 2002 году индикатор Брэдли был включен в энциклопедию индикаторов технического анализа — William Eng, Technical Analysis of Stocks, Options, and Futures.)
Примерно в то же время, когда жил и работал Брэдли, были заложены основы теории искусственных нейронных сетей (1943 — Маккаллок и Питтс предложили первую модель нейрона; 1958 — на основе этой модели Розенблатт создал первую нейросеть, получившую название персептрона). Тогда же наукой стала осознаваться нелинейность нашего мира как важная его характеристика. Развились такие направления, как теория хаоса, теория фракталов и др. Все эти методы могут существенно помочь в понимании природы астрологического воздействия. Во всяком случае, попытки их использования для астрологического прогнозирования дали интересные результаты.
Следующий пример демонстрирует приложение методов вэйвлет-анализа к исследованиям в области финансовой астрологии. Наша группа проанализировала данные производительности американской экономики. Использовались помесячные данные, начиная с 1800 года. Мы пытались выявить математические циклы (например, с помощью спектрального анализа) и сравнить их с различными астрологическими циклами. Самый наглядный результат был получен при использовании вэйвлет-анализа (рис. 3), так как этот метод позволяет отследить процесс зарождения и развития циклов. Ось Х на графике — это временная шкала, по оси Y откладывается длительность временных фиксированных циклов. Красные области показывают наличие регулярных циклов. Область тем ярче, чем интенсивнее циклы (за подробностями обращайтесь на www.alphee.com). Был получен интересный результат: в 30–50-х годах прошлого века в американской экономике начал проявляться сорокалетний цикл (красноватая область в правой верхней части экрана, связанная с ярким пятном внизу). В предыдущие сто пятьдесят лет этого цикла не наблюдалось. Но после Великой Депрессии и Второй мировой войны меняется характер американской экономики. Более подробный анализ показал, что этот цикл соответствует четверти цикла планеты Нептун. До сих пор мы говорили языком чистой математики. Теперь в дело вступает астрология, больше оперирующая смыслами, чем цифрами: с Нептуном в астрологии, в частности, связывается нефть. Не в это ли время отмечен пристальный интерес американских политических и бизнес-кругов к арабской нефти?
Наиболее ценно в описанных выше методах то, что они позволяют построить действительно работающие прогностические модели. Обилие точных данных в мире финансов делает возможной незамедлительную проверку этих моделей. Именно поэтому финансовая астрология приближается к критериям, приложимым к традиционным прикладным областям знания. В связи с этим интересно отметить, что недавно в Массачусетском технологическом институте (США) проводилось исследование по психологии рынка (Andrew W. Lo & Dmitry V. Repin, Laboratory for Financial Engineering, MIT, 2001). Одним из важных выводов, к которым пришли организаторы исследования, является то, что признается и доказывается важная роль психологических факторов в биржевой игре. Было доказано, что доля психологического фактора при принятии решений составляет 4–6% среди всех других исследованных факторов. Наши модели, базирующиеся на различных комбинациях чисто астрологических факторов, объясняют по меньшей мере 7–10% движений рынка.