Вариант 1 - Проверить, что у субтитров и аниме названия полностью идентичны (включая заглавные и строчные буквы). Субтитры должны называться точно так же, как и аниме.
Вариант 2 - Поставить нормальный набор кодеков, т.к. стандартные плееры для аниме и сабов не предназначены. Самое лучшее это: http://www.codecguide.com/download_mega.htm
Просто выбери там наиболее быстрое соединение (указано количеством значков * напротив ссылок), установи скачавшуюся программу, и, нажав правой кнопкой по аниме, выбери пункт открыть с помощью "MEDIA PLAYER CLASSIC". И уже в нём есть возможность выбрать самостоятельно, какие сабы загрузить, даже если они называются отлично от аниме.
P.S. Если что-то не получится, пиши! ;-)