Самый успешный в мире брокер заработал в прошлом году $2 млрд.

А главный неудачник года “потерял” на бирже $6 млрд.

Я в этом совершенно не разбираюсь, но на первый взгляд общий баланс прибыль/убыток от операций на бирже по идее должен быть равен общему росту/падению рынка. Тогда из очевидного предположения о том, что крупно выиграть на бирже гораздо сложнее чем проиграть, следует стратегическая аналогия с преферансом в котором дождаться крупного проигрыша противника, гораздо проще, чем выиграть самому. Интересно имеет ли право на существование такая стратегия на бирже?