Встает вопрос. Что лучше, открываться чаще, и зарабатывать больше, или открываться реже, зарабатывая меньше, но имея большие шансы на выигрыш? Дело в том, что на долгосрочных графиках хорошо видно падение или подъем валюты. И хотя сроки там большие, видно там все очень хорошо. Другое дело не хочется ждать, а хочется быстрее заработать. Внутри каждого временного периода(например,месяца) общая сумма движений маркета может быть гораздо больше, чем общее продвижение от начала месяца до конца. Т.е. с февраля по март, например, доллар упал на 500 пунктов, а в течении февраля опускался и падал много раз на 100-150 пунктов и в итоге прошел 1500 пунктов,т.е. в 3 раза больше. Что лучше, ловить 500 пунктов но открываясь один раз и имея меьшие риски, или пробовать схватить 1500 пунктов, имея большие риски. Хитро. Тер.вер. вообще хитрая штука.

Задача
-----------
Что лучше?

-Открываться один раз с расчетом выиграть 500$ и вероятностью такого события в 60%. При том, что вероятность потерять аккаунт = 30%

-Открываться пять раз с расчетом выиграть 500$ и вероятностью выигрыша каждого из пяти раз 50%. При том, что вероятность потерять каждую позицию = 40%.

-Где шанс больше потерять деньги?

Решение
------------
1. При единовеременном открытии в 100$ долгосрочной позиции с надеждой взять 500$, вероятность такого события будет 0.6, как и сказано в условии.

2. При открытии пяти позиций по 100$(даже в разное время) в надежде взять 500$ вероятность получить эти деньги будет считаться как произведение всех пяти вероятностей. Чтобы получить 500 долларов, надо обязательно с каждой позиции сорвать по 100 долларов. Значит выигрыш каждой позиции - условие обязательное. Это означает, что все выигрыши - есть зависимые события и поэтому вероятность общего события - есть произведение этих маленьких событий(выигрыш по 100$). Т.е. Вероятность выигрыша 500$=0.5*0.5*.05*0.5*0.5=0.03 - т.е. приблизительно 3%. Так как в первом случае вероятность 60%, т.е. в 20 раз больше.

3. Попробуем сделать допущение и скажем, что каждая позиция во втором случае имеет вероятность выигрыша 0.9(т.е. 90%). Такой вероятности конечно нет, но мы идеализируем(например, работает гений-трейдер). Тогда общая вероятность сорвать 500 баксов будет 0.9*0.9*0.9*0.9*0.9=0.59, т.е. приблизительно те же 60%. Т.е. если я - гений трейдер, то у меня получатся такие высокие результаты. Но я не гений. А если бы и был гением, то все равно бы открывался один раз с вероятностью 90%(или даже выше) и имел бы вероятность выиграть не 60%, а 90%. Отсюда вывод - чем меньше открваешься - тем выше шанс победить. Исключение составляет только тот случай, когда шанс выиграть у одной позиции равен 100%, но таких случаев в реальной жизни не бывает.

4.А где же больше шанс потерять эти деньги? В первом случае, шанс потерять деньги = 30%(0.3), а во втором случае, чтобы потерять все деньги, надо, чтобы каждая позиция проиграла. Т.е. проигрыш всех позиций - результат обязательный, они являются зависимыми. Вероятность проигрыша одной позиции = 40%(0.4). Соотвественно вероятность потерять аккаунт, будет аналогично считаться простым произведением вероятностей и равна 0.4*0.4*0.4*0.4*0.4=0.01(1%).

5. Обобщаем результаты. Шанс удвоить деньги в первом случае в 20 раз выше, чем во втором. Но шанс потерять все 500$ в 30 раз выше, чем во втором.

Теперь перейдем к реалиям нашей жизни. По статистике только 2 из 10 трейдеров успешны и только 40% сделок удачны. Соотвественно шанс стать удачливым трейдером и при этом вести успешные сделки = 0.2*.04=0.08(всего 8%). Отсюда грубо получается хороший вывод - 90% на рынке - полные бараны, а 10% - гениальные финансисты :) Конечно в жизни эти проценты разбавляются на относительных баранов и относительно гениальных финансистов. Из этих реалий вытекает, что, шанс успешной сделки =40%, шанс потерять деньги =80%. Если открываемся один раз все понятно. 40% вероятность успеха, 80% вероятность все продуть. Если открываемся 5 раз в расчете на тот же успех, то вероятность успеха = 0.4^5=0.01(1%), а шанс потерять деньги 0.8^5=0.32(32%).

Окончательный вывод, приближенный к реалиям наших будней таков. Шанс заработать в первом случае в 40 раз больше, чем во втором. А шанс потерять все к черту в первом случае выше ровно в 2.5 раза, чем во втором. Соответственно, если вы рисковый игрок, у которого ШАНСЫ ВЫИГРАТЬ больше, но и риск потерять выше - вам надо открывать долгосрочные позиции. А если вы более холодный и рассудительный - то для вас подходит случай многократного открывания, с маленьким шансом потерять деньги и с маленьким их заработать в достаточном количестве. Парадоксальный вывод - поначалу мне казалось, что все должно было быть с точностью наоборот: горячие парни должны все время работать, а холодные, должны расчитывать на долгое время и не париться. Получается наоборот. Но в общем это логично. Если подумать, то маркет везде одинаков и одна долгосрочная позиция быстрее упадет, чем упадут все 5 краткосрочных позиций. А заработать этим 5 краткосрочным позициям будет тяжело, так как надо заработать 5 раз, а не один, как в случае долгосрочной. За плюс краткосрочных можно добавить, что они могут зарабатывать не 500$ в месяц а гораздо больше, но и терять могут тоже гораздо больше. Хотя это и минус с другой стороны. Все, бошка щас взорвется, надо пойти отдохнуть!