В то время как карьера Лоу стремительно развивалась (за роль Инмана он получил 10 миллионов долларов), в личной жизни актёра назревал кризис. Его брак с Сэди Фрост, которая родила Джуду дочь Айрис и сына Рафферти, был на грани развода в основном оттого, что Лоу не уделял жене должного внимания. Когда в 2002 году у супругов родился сын Руби, Джуд из-за плотного графика съёмок смог провести с женой и новорождённым всего четыре дня.
Напряжение между супругами возросло после спекуляций в прессе о связи Лоу с Николь Кидман, его партнёршей по фильму «Холодная гора», недавно расставшейся с мужем Томом Крузом. Несмотря на то, что оба актёра отрицали все слухи о своём романе — Кидман даже подала на британские таблоиды «The Sun» и «Daily Mail» в суд, выиграла иск о клевете и добилась публичного извинения, — в 2003 году Джуд и Сэди развелись.
На бракоразводном процессе Сэди обвинила мужа в том, что из-за его безрассудного поведения у неё началась сильнейшая послеродовая депрессия. В довершение в семье Лоу едва не случилась трагедия — его маленькая дочь Айрис съела таблетку экстази, которую нашла на полу во время детского праздника, и была госпитализирована. На протяжении 2003 года имя Лоу не сходило со страниц бульварных газет, которые обсуждали историю его развода с Сэди Фрост и подробности нового романа с актрисой Сиенной Миллер, которую Джуд встретил во время кастинга актёров на фильм «Алфи».
В 2004 году карьера Лоу пережила новый подъём — он был задействован в шести фильмах. Участие в двух лентах было эпизодическим — Лоу сыграл знаменитого актёра Эролла Флинна в биографической драме Мартина Скорсезе «Авиатор» и исполнил роль писателя Лемони Сникета в фильме «Лемони Сникет: 33 несчастья», где выразительно прочитал закадровый текст фильма. Далее последовала роль в эксцентрической комедии «Взломщики сердец», где вместе с Джудом снялись Дастин Хофман, Лили Томлин и Наоми Уоттс.
Главная роль досталась Лоу в фантастическом фильме «Небесный Капитан и мир будущего». В картине, снятой в стиле ретрофэнтези, Лоу исполнил роль одного из главных героев — отважного лётчика Джо Салливана по прозвищу Небесный Капитан, помогающего раскрыть заговор безумного учёного и спасти Нью-Йорк конца 30-х годов от нашествия гигантских роботов-разрушителей. Партнёршами Лоу на съёмочной площадке были Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Но, несмотря на яркую стилизацию и звёздный состав, «Небесный Капитан» не снискал особой популярности у зрителей и не оправдал ожиданий — при бюджете в 70 миллионов долларов (по другим источникам — 40 млн.) мировые сборы составили всего 57 миллионов.
Также в 2004 году Лоу появился на киноэкранах в любимом зрителями амплуа — в роли галантного ловеласа Алфи, разбивающего женские сердца. Мелодрама «Алфи» (в России прокатчики выпустили фильм под названием «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины») была римейком одноимённого фильма 1966 года, где главную роль блестяще исполнил Майкл Кейн. Возлюбленных Лоу по фильму сыграли Сьюзен Сарандон, Мариса Томей и Сиенна Миллер, настоящая подруга актёра. Критики сдержанно оценили актёрскую игру Лоу. Сравнивая римейк с оригиналом, они резюмировали, что, хотя Лоу внешне и привлекательнее Кейна, игра последнего отличалась бо́льшей остротой.
Шестым фильмом этого года для Лоу стала психологическая драма «Близость», снятая Майком Николсом по популярной театральной пьесе Патрика Марбера. Фильм, в котором истории любви переплетаются с изменами, рассказывает о запутанных и мучительных отношениях четырёх главных героев — Дэна (Лоу), Элис (Натали Портман), Анны (Джулия Робертс) и Ларри (Клайв Оуэн). Фильм получил достаточно высокую оценку критиков. «Близость» снискала большую популярность в прокате, собрав 115 миллионов долларов прибыли против 27-ми миллионов, затраченных на производство.
Кроме того, в 2004 году Лоу должен был вместе с Кирой Найтли принять участие в костюмной драме «Тюльпановая лихорадка» — фильме по мотивам одноимённого романа Деборы Моггач о любви бедного художника и жены богатого торговца в Амстердаме XVII века. Однако этот проект был отложен.
В августе 2005 года Сиенна Миллер рассталась с Лоу, узнав о том, что он изменил ей с няней своих детей. В ноябре того же года они помирились, но ненадолго и опять разошлись в январе 2006 года. В ноябре 2009 года они снова возобновили свои отношения.
В 2005 году Лоу приступил к съёмкам в римейке оскароносного фильма «Вся королевская рать» (1949) по роману Роберта Пенна Уоррена, написанного по мотивам биографии губернатора Луизианы Хью Лонга. Помимо Лоу, исполнившего роль журналиста Джека Бердена, в фильме снялись Шон Пенн, Кейт Уинслет и другие актёры. Премьера фильма была запланирована на 16 декабря 2005 года, но руководство кинокомпании «Sony Pictures» перенесло её на 2006 год.
В декабре 2006 года на экраны вышел фильм Энтони Мингеллы «Взлом и проникновение» — драматическая история о взаимоотношениях ландшафтного архитектора Уилла (Лоу) и загадочной мусульманки Амиры, сын которой пробрался в его офис (её роль исполнила французская актриса Жюльет Бинош). Также Лоу завершил съёмки в романтической комедии «Отпуск по обмену» о любовных неурядицах двух молодых женщин (героинь Камерон Диас и Кейт Уинслет), где исполнил роль обаятельного англичанина Грэма.
Текущие проекты
В декабре 2009 года в мировой кинопрокат вышел фильм режиссера Гая Ричи «Шерлок Холмс», в котором Джуд Лоу сыграл друга Холмса — Доктора Ватсона. Партнером по фильму стал Дауни-младший. Фильм основан не на оригинальных произведениях Артура Конан Дойля. За основу взяты наброски комиксов Лайонела Уигрэма, в которых акцент делался на Холмсе-авантюристе, а не на его феноменальном умении использовать дедуктивный метод.
На 16 декабря 2011 года студией Warner Bros. запланирован выход второго фильма о Шерлоке Холмсе, где вновь сыграет Джуд Лоу.
* Считается, что родители назвали Джуда либо под впечатлением от песни «Hey, Jude» группы The Beatles, либо в честь персонажа романа Томаса Харди «Джуд Незаметный» (Jude The Obscure).
* В ноябре 2004 года журнал «People» назвал Лоу самым сексуальным мужчиной из ныне живущих.
* Фотографии Джуда 109 раз появлялись на обложках журналов.
* В сентябре 2007 года Джуд Лоу был арестован по обвинению в нападении на папарацци, но выпущен под залог.
* Джуд Лоу стал лицом аромата Dior Homme Sport французского бренда Dior.