Способ 1:
1) Зайдите на страницу с вашими аудиозаписями, ипоместить этот код в адресную строку браузера, после чего нажать 'Enter' теперь нажимая на кнопку Play вы будите получать ссылки на файлы:
 

Код:
javascript:function operate(konfuze,loves,you,all_,xP){you=you.toString(10);while(you.length<5){you='0'+you;}document.getElementById('audio'+konfuze).innerHTML='<div><a href="http://cs'+loves+'.vkontakte.'+'ru/u'+you+'/audio/'+all_+'.mp3">'+document.getElementById('performer'+konfuze).innerHTML+' - '+document.getElementById('title'+konfuze).innerHTML+'</a></div><br />';}

Способ 2: Можно воспользоваться программой VKMusic или VKLife. Чтобы их скачать, наберите в Яндексе "Скачать VKMusic" или "Скачать VKLife".

Все секреты сайта Вконтакте.ру читай здесь