1. Берем карту памяти и записываем нужную картинку (или кучу картинок, что бы помом выбрать нужную) в папку /PSP/PHOTO/
2. Вставляем карту памяти в PSP
3. Заходим в ФОТО
4. Выбираем нужную картинку
5. Жмем на треугольник и в меню выбираем " сохранить как обои"
Все, картинка установлена как обои.