Применение специального программного обеспечения OMEGA TS дало значительные познания в системостроительстве - большая часть того, что рассказываю полная фигня. Единственной книгой, которую я считаю обязательной к прочтению в настоящее время - "Одураченные случайностью". Первый вывод из нее - То что чаще всего трейдеры или будущие трейдеры считают за выгодную систему - результат наложения случайности на случайность - случайного набора правил на имеющего много шума рынок. Таков и мой вывод относительно рынка и того что рассказывают и чему учат большинство "супер" трейдеров. Они бахвалятся случайностью. А где основа, где... они и не знают, они считают что построили систему, она по расчетом в прошлом приносила доходы и в настоящее время приносит... но... на сколько в БУДУЩЕМ она будет их приносить??? Какова ее стабильность??? Как она соотносится с основой рынка???

Мысли бродили и стал я задумчивым и стали разные мысли меня посещать. Пришел я к выводу (кто знает на долго ли) что можно попробовать применить к рынку систему больших чисел. Определить к чему сходится рынок. А наилучшим подходом к этому - применение случайных входов - какие бы ни были входы выходы покажут то, к чему будет стремиться в наихудшем случае система:) И все бы хорошо, построение примитивного канала на Йене дало показание положительно ожидание в периоде 20 лет 1665 возможностей положительного результата к на 1 отрицательный!!! но, что с этим делать??? куда двигаться дальше??? Мыслей много а выхода пока не вижу. Неизведанная территория - "Сопротивление случайности" и как исследовать полученные данные мало кто знает. Оказалось, что это передовая математическая наука. Где чего искать??? Не унаследовать бы судьбу Марковица со своим LTCM. Всем хороших поисков и научных идей.